ETF Comparison: UUP vs FXE
Descrizioni ETF
UUP - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund is an exchange-traded fund that tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, providing investors with exposure to a basket of currencies relative to the U.S. dollar. The fund's value decreases when the trade-weighted basket strengthens and increases when the dollar appreciates, making it a potential hedge against a broad stock market downturn or a bet on a flight to quality.
FXE - Invesco CurrencyShares Euro Trust
The Invesco CurrencyShares Euro Trust is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the euro, allowing them to benefit from a strengthening euro relative to the US dollar. This fund can be used as a hedging tool or for those looking to bet against the US dollar.
Tabella di confronto
| UUP | FXE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Invesco CurrencyShares Euro Trust |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index | Euro |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.40% |
| Inception Date | 2007-02-20 | 2005-12-09 |
| Number Of Holdings | 3 | 1 |
| Currency | USD | EUR |
| Region | United States | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.