ETF Comparison: USOI vs AMUB
Descrizioni ETF
USOI - ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN
The ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the crude oil market through a buy-write strategy. The fund is designed to generate income through the sale of call options on its underlying holdings, while also providing a potential hedge against market volatility.
AMUB - ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) is an exchange-traded note that tracks the Alerian MLP Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of 35 master limited partnerships (MLPs) in the United States. With a focus on the energy sector, this fund offers a blend of market capitalization-weighted holdings, aiming to provide dividend income and capital appreciation.
Tabella di confronto
| USOI | AMUB | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index | Alerian MLP Index |
| Asset Class | Multi-Asset | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.80% |
| Inception Date | 2017-04-25 | 2015-10-08 |
| Number Of Holdings | 1 | 35 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Crude Oil | MLPs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.