ETF Comparison: UCO vs KOLD
Descrizioni ETF
UCO - ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
The ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF provides 2x daily leverage to the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, allowing investors to express a bullish outlook on energy prices. This fund is suitable for sophisticated investors with a high risk tolerance and the ability to regularly monitor their position.
KOLD - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
The ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily inverse leveraged exposure to natural gas, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It tracks the Bloomberg Natural Gas Index, which is comprised of natural gas futures contracts, and is designed to perform well when natural gas prices decline. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and should be monitored closely due to its daily reset feature.
Tabella di confronto
| UCO | KOLD | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) | Bloomberg Natural Gas (200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.43% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-11-25 | 2011-10-04 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.