ETF Comparison: UBF6 vs 4RT6
Descrizioni ETF
UBF6 - UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged index, providing investors with a leveraged exposure to commodities from the energy and industrial metals sectors, excluding precious metals, agriculture, and livestock.
4RT6 - WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged
The WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged ETF tracks the Bloomberg WTI Crude Oil SL Leverage (2x) index, providing investors with a leveraged exposure to the price of WTI Crude Oil futures contracts. The fund aims to deliver two times the daily performance of the underlying index, making it a high-risk, high-reward investment option.
Tabella di confronto
| UBF6 | 4RT6 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged |
| Fund Provider | UBS | WisdomTree |
| Index | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged | Bloomberg WTI Crude Oil SL Leverage (2x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.98% |
| Inception Date | 2021-01-22 | 2008-03-11 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.