ETF Comparison: TQQQ vs QQQ
Descrizioni ETF
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
The ProShares UltraPro QQQ ETF provides 3x daily long leverage to the NASDAQ-100 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for large-cap US equities. It is designed for investors who are willing to take on higher risk in pursuit of higher returns, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
QQQ - Invesco QQQ Trust Series I
The Invesco QQQ Trust Series I is an equity ETF that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to the US technology sector. With a low expense ratio, it is a cost-efficient option for investors seeking to gain exposure to the tech industry. However, its concentrated portfolio and high average daily turnover make it more suitable for short-term traders rather than long-term investors seeking a balanced portfolio.
Tabella di confronto
| TQQQ | QQQ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | ProShares UltraPro QQQ | Invesco QQQ Trust Series I |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Invesco |
| Index | NASDAQ-100 Index (300%) | Nasdaq 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.88% | 0.20% |
| Inception Date | 2010-02-09 | 1999-03-10 |
| Number Of Holdings | 118 | 102 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.