ETF Comparison: TNA vs VTWO
Descrizioni ETF
TNA - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
The Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the Russell 2000 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for small cap equities in the United States.
VTWO - Vanguard Russell 2000 ETF
The Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) is a diversified equity fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market. The fund offers a blend of growth and value securities, aiming to capture the growth potential of small-cap firms while mitigating volatility. With a large number of holdings and a market capitalization-weighted approach, VTWO provides a broad and diversified play on the US economy.
Tabella di confronto
| TNA | VTWO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | Vanguard Russell 2000 ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Vanguard |
| Index | Russell 2000 Index (300%) | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.08% | 0.10% |
| Inception Date | 2008-11-05 | 2010-09-20 |
| Number Of Holdings | 2 | 1943 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.