ETF Comparison: SXRL vs IUSP
Descrizioni ETF
SXRL - iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the ICE US Treasury 3-7 Year index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years. The fund offers a low-cost and diversified exposure to the US government bond market, with a total expense ratio of 0.07% p.a.
IUSP - iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF is an emerging markets bond fund that tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index, providing exposure to government bonds of all maturities issued by emerging market countries.
Tabella di confronto
| SXRL | IUSP | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE US Treasury 3-7 Year | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.5% |
| Inception Date | 2009-06-03 | 2011-06-20 |
| Number Of Holdings | 90 | 316 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.