ETF Comparison: SXR0 vs M9SV
Descrizioni ETF
SXR0 - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) index, aiming to provide low-risk exposure to developed markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a focus on minimizing absolute risk. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.35% p.a.
M9SV - Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
The Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM index, focusing on Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. The fund aims to reduce volatility by selecting and weighting constituents accordingly. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Tabella di confronto
| SXR0 | M9SV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Market Access |
| Index | MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-04-21 | 2018-06-07 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | China |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.