ETF Comparison: SVOL vs LBAY
Descrizioni ETF
SVOL - Simplify Volatility Premium ETF
The Simplify Volatility Premium ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide investors with a unique volatility premium strategy, offering a variable leveraged exposure to the short-term volatility of the S&P 500 index. The fund's proprietary weighting scheme aims to capitalize on market fluctuations, making it a tactical tool for investors seeking to diversify their portfolios.
LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
The Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF is an actively managed fund that seeks to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of alternative yield-generating assets. The fund employs a long/short strategy, aiming to capitalize on market inefficiencies while managing risk.
Tabella di confronto
| SVOL | LBAY | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Simplify Volatility Premium ETF | Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF |
| Fund Provider | Simplify | Tidal Investments LLC |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 1.24% |
| Inception Date | 2021-05-12 | 2020-11-16 |
| Number Of Holdings | 9 | 38 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.