ETF Comparison: STPH vs NK4J
Descrizioni ETF
STPH - Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist
The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is an exchange-traded fund that tracks the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 (GBP Hedged) index, which aims to capture changes in the US yield curve. The fund uses a systematic strategy to achieve this, with a long position in 2-year US Treasury bond futures and a short position in 10-year US Treasury ultra bond futures. The ETF is currency hedged to British Pound (GBP) and has a total expense ratio of 0.35% p.a..
NK4J - Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse index, providing a daily leveraged short exposure to US government bonds with a 10-year maturity.
Tabella di confronto
| STPH | NK4J | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 (GBP Hedged) | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.2% |
| Inception Date | 2023-05-16 | 2014-01-08 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.