ETF Comparison: SRS vs DRN
Descrizioni ETF
SRS - ProShares UltraShort Real Estate
The ProShares UltraShort Real Estate ETF provides inverse exposure to the U.S. real estate sector, offering sophisticated investors a tool to express a bearish short-term view. It is not suitable for long-term investors due to its high risk and volatility.
DRN - Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
The Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares ETF provides 3x daily leverage to an index of US REITs, allowing sophisticated investors to express a bullish short-term view of the US real estate sector. This fund is designed for traders who can monitor their position regularly, as it is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios due to its high risk and volatility.
Tabella di confronto
| SRS | DRN | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | ProShares UltraShort Real Estate | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Rafferty Asset Management |
| Index | S&P Real Estate Select Sector | S&P Real Estate Select Sector Index - Benchmark TR Gross (300%) |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 1.01% |
| Inception Date | 2007-01-30 | 2009-07-16 |
| Number Of Holdings | 2 | 32 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Real Estate | Broad-based |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.