ETF Comparison: SPYQ vs DFEN
Descrizioni ETF
SPYQ - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped index, providing exposure to the European industrials sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a low expense ratio of 0.18% p.a.. The ETF is domiciled in Ireland and has a distribution policy of accumulating dividends.
DFEN - VanEck Defense UCITS ETF A
The VanEck Defense UCITS ETF A is an equity fund that tracks the MarketVector Global Defense Industry index, investing in companies worldwide engaged in the military or defense industry. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 795 million euros in assets under management.
Tabella di confronto
| SPYQ | DFEN | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | VanEck Defense UCITS ETF A |
| Fund Provider | State Street | VanEck |
| Index | MSCI Europe Industrials 20/35 Capped | MarketVector Global Defense Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.55% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2023-03-31 |
| Number Of Holdings | 88 | 28 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.