ETF Comparison: SPSM vs IWO
Descrizioni ETF
SPSM - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
The SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF is an equity fund that tracks the S&P SmallCap 600 index, providing investors with exposure to small-cap U.S. stocks. The fund offers a cost-effective way to invest in the growth potential of smaller companies, while being aware of the associated risks. With a low expense ratio, the fund is an attractive option for long-term investors seeking to diversify their portfolios.
IWO - iShares Russell 2000 Growth ETF
The iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Russell 2000 Growth Index, providing exposure to small-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of over 1,100 securities, with a focus on growth-oriented firms that have the potential for strong growth prospects. With a low expense ratio and a high level of diversification, IWO can be a quality addition to portfolios seeking small-cap exposure with a higher risk/reward profile.
Tabella di confronto
| SPSM | IWO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | iShares Russell 2000 Growth ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P SmallCap 600 | Russell 2000 Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.24% |
| Inception Date | 2013-07-08 | 2000-07-24 |
| Number Of Holdings | 605 | 1126 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.