ETF Comparison: SPHD vs VTV
Descrizioni ETF
SPHD - Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF is an equity fund that tracks the S&P Low Volatility High Dividend index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of high-dividend stocks with low volatility. The fund's multi-cap approach invests in a range of large-cap, mid-cap, and small-cap stocks, with a focus on financial and utility sectors. With a blend investment style, the fund seeks to balance growth and value, offering a unique combination of dividend yield and volatility reduction.
VTV - Vanguard Value ETF
The Vanguard Value ETF (VTV) tracks the CRSP U.S. Large Cap Value Index, providing exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 344 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. With a low expense ratio and a solid level of diversification, VTV can be a core holding in a well-balanced portfolio, offering the potential for long-term growth and income generation.
Tabella di confronto
| SPHD | VTV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | Vanguard Value ETF |
| Fund Provider | Invesco | Vanguard |
| Index | S&P Low Volatility High Dividend index | CRSP U.S. Large Cap Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.30% | 0.04% |
| Inception Date | 2012-10-18 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 51 | 344 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.