ETF Comparison: SGOV vs SHV
Descrizioni ETF
SGOV - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
The iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF is an ultra-short term bond fund that tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, providing investors with low-risk exposure to the US government bond market.
SHV - iShares Short Treasury Bond ETF
The iShares Short Treasury Bond ETF provides exposure to the ultrashort end of the U.S. Treasury securities maturity curve, offering a low-risk investment option with a focus on capital preservation. It tracks the ICE BofA Short US Treasury Securities index, investing in high-quality, short-term government bonds with maturities between one and twelve months.
Tabella di confronto
| SGOV | SHV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | iShares Short Treasury Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index | ICE BofA Short US Treasury Securities |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-05-26 | 2007-01-05 |
| Number Of Holdings | 19 | 40 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.