ETF Comparison: SGDM vs EWC
Descrizioni ETF
SGDM - Sprott Gold Miners ETF
The Sprott Gold Miners ETF is an equity fund that tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of gold mining companies listed in Canada. The fund employs a fundamental investment strategy and a market capitalization weighting scheme, offering a blend of growth and value investing styles.
EWC - iShares MSCI Canada ETF
The iShares MSCI Canada ETF provides broad exposure to the Canadian equity market, with a market capitalization-weighted approach. The fund offers a diversified portfolio of Canadian stocks, with a focus on mega-cap companies. It can be used as a complement to developed market funds or for investors seeking exposure to the Canadian economy.
Tabella di confronto
| SGDM | EWC | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Sprott Gold Miners ETF | iShares MSCI Canada ETF |
| Fund Provider | Sprott | BlackRock |
| Index | Solactive Gold Miners Custom Factors Index | MSCI Canada Custom Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.50% |
| Inception Date | 2014-07-15 | 1996-03-12 |
| Number Of Holdings | 37 | 88 |
| Region | Canada | Canada |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.