ETF Comparison: QDV1 vs SXR0
Descrizioni ETF
QDV1 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility index, aiming to provide investors with a low-risk exposure to large-cap US stocks. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, distributing dividends semi-annually.
SXR0 - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) index, aiming to provide low-risk exposure to developed markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a focus on minimizing absolute risk. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.35% p.a.
Tabella di confronto
| QDV1 | SXR0 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 500 Minimum Volatility | MSCI World Minimum Volatility (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.35% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2017-04-21 |
| Number Of Holdings | 81 | 261 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.