ETF Comparison: PRFD vs EXV1
Descrizioni ETF
PRFD - Invesco Preferred Shares UCITS ETF
The Invesco Preferred Shares UCITS ETF is an equity fund that tracks the BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index, providing exposure to fixed rate preferred securities issued in the USA and denominated in US-Dollar. The fund distributes dividends quarterly and has a total expense ratio of 0.50% p.a.
EXV1 - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Banks index, providing exposure to the European banking sector. With a low expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends at least annually and has a large asset base of EUR 1,883 million.
Tabella di confronto
| PRFD | EXV1 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco Preferred Shares UCITS ETF | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities | STOXX® Europe 600 Banks |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.47% |
| Inception Date | 2017-09-28 | 2001-04-25 |
| Number Of Holdings | 251 | 48 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.