ETF Comparison: PID vs DFSI
Descrizioni ETF
PID - Invesco International Dividend Achievers™ ETF
The Invesco International Dividend Achievers ETF is a globally diversified equity fund that tracks an index of international stocks that have increased their annual dividend for five consecutive years. The fund provides investors with a unique opportunity to enhance their current returns by investing in dividend-paying stocks from developed markets outside the US. With a focus on total market exposure, the fund offers a blend of large-cap, mid-cap, and small-cap stocks, with a bias towards telecom and energy companies.
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
The Dimensional International Sustainability Core 1 ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international equities, with a focus on sustainability and a proprietary weighting scheme. The fund aims to provide broad exposure to developed markets outside the US, with a multi-cap approach.
Tabella di confronto
| PID | DFSI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco International Dividend Achievers™ ETF | Dimensional International Sustainability Core 1 ETF |
| Fund Provider | Invesco | Dimensional |
| Index | NASDAQ International Dividend Achiever Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.53% | 0.24% |
| Inception Date | 2005-09-15 | 2022-11-01 |
| Number Of Holdings | 47 | 2936 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | Global ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.