ETF Comparison: PBJ vs XLP
Descrizioni ETF
PBJ - Invesco Food & Beverage ETF
The Invesco Food & Beverage ETF provides diversified exposure to the US consumer staples sector, investing in a blend of discretionary and staples companies. The fund's multi-factor strategy utilizes quantitative analysis and stock screening to identify holdings, aiming to generate alpha for investors.
XLP - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Consumer Staples Select Sector Index, providing exposure to the consumer staples sector in the United States. It offers a diversified portfolio of large-cap companies, making it an attractive option for investors seeking to implement a sector rotation strategy or gain exposure to a specific segment of the US market.
Tabella di confronto
| PBJ | XLP | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco Food & Beverage ETF | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | Dynamic Food & Beverage Intellidex Index | S&P Consumer Staples Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.57% | 0.09% |
| Inception Date | 2005-06-23 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 32 | 39 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.