ETF Comparison: OSX4 vs JREZ
Descrizioni ETF
OSX4 - Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)
The Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) is an actively managed equity ETF that tracks companies from Eurozone countries selected according to environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund uses machine learning techniques to select stocks and has an expense ratio of 0.65%. It is a small ETF with approximately €19 million in assets under management, domiciled in Luxembourg, and launched on February 3, 2012.
JREZ - JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
The JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) is an actively managed equity ETF that tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index, investing in Eurozone companies while avoiding those with negative ESG impacts. The fund aims to generate a higher return than the MSCI EMU, with a competitive expense ratio of 0.25% p.a.
Tabella di confronto
| OSX4 | JREZ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) | JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) |
| Fund Provider | Ossiam | JPMorgan Chase |
| Index | Ossiam Europe ESG Machine Learning | JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.25% |
| Inception Date | 2012-02-03 | 2022-04-26 |
| Number Of Holdings | 61 | 108 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Active | Active |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.