ETF Comparison: NFRA vs FIW
Descrizioni ETF
NFRA - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
The FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund is an equity ETF that tracks a market-cap-weighted index of companies involved in infrastructure-related businesses, including energy, communications, utilities, transportation, and government outsourcing. The fund aims to provide a diversified portfolio with a focus on global infrastructure, with a majority of holdings in North American, Japanese, Australian, and UK equities. It offers a blend of growth and income potential, with a moderate expense ratio compared to other infrastructure funds.
FIW - First Trust Water ETF
The First Trust Water ETF (FIW) provides exposure to companies that generate the majority of their revenues from the potable and wastewater industry, primarily in the United States. As the global population grows, the demand for clean and safe drinking water is expected to increase, making this fund a valuable addition to portfolios focused on long-term growth and sustainability.
Tabella di confronto
| NFRA | FIW | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | First Trust Water ETF |
| Fund Provider | Northern Trust | First Trust |
| Index | STOXX Global Broad Infrastructure Index | ISE Clean Edge Water Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.53% |
| Inception Date | 2013-10-08 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 175 | 37 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Sector Detail | Infrastructure | Water Resources |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.