ETF Comparison: MOED vs QDVA
Descrizioni ETF
MOED - BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF
The BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF is an equity fund that tracks the BNP Paribas Momentum Europe ESG index, investing in European stocks with high price momentum while adhering to environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.31%.
QDVA - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Momentum index, investing in US stocks with high price momentum. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.2%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US equity market.
Tabella di confronto
| MOED | QDVA | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | BNP Paribas | BlackRock |
| Index | BNP Paribas Momentum Europe ESG | MSCI USA Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.31% | 0.2% |
| Inception Date | 2017-01-31 | 2016-10-13 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.