ETF Comparison: JREU vs S500H
Descrizioni ETF
JREU - JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) is an actively managed ETF that invests in US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund seeks to generate a higher return than the S&P 500 while avoiding companies with negative ESG impacts.
S500H - Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged
The Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged tracks the S&P 500 ESG+ (EUR Hedged) index, investing in large-cap US companies that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The ETF provides exposure to the US equity market while incorporating ESG considerations, with a focus on long-term growth and income generation.
Tabella di confronto
| JREU | S500H | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Amundi |
| Index | JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) | S&P 500 ESG+ (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.28% |
| Inception Date | 2018-10-10 | 2020-01-28 |
| Number Of Holdings | 248 | 317 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.