ETF Comparison: JMBS vs FLOT
Descrizioni ETF
JMBS - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF is an actively managed fixed income fund that invests in a diversified portfolio of mortgage-backed securities in the United States, with a focus on investment grade bonds and broad maturities.
FLOT - iShares Floating Rate Bond ETF
The iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) provides exposure to investment-grade, dollar-denominated floating rate debt, offering a low-risk fixed income investment option with minimal interest rate risk. The fund's floating rate notes are tied to benchmark rates, such as LIBOR, allowing coupon payments to fluctuate with prevailing market interest rates. This ETF can be used as a tactical allocation in rising interest rate environments or to round out fixed income exposure in a long-term portfolio, providing credit risk exposure while minimizing interest rate risks.
Tabella di confronto
| JMBS | FLOT | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | iShares Floating Rate Bond ETF |
| Fund Provider | Janus Henderson | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.15% |
| Inception Date | 2018-09-12 | 2011-06-14 |
| Number Of Holdings | 584 | 349 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Mortgage-Backed Securities | Banks |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.