ETF Comparison: IWR vs VO
Descrizioni ETF
IWR - iShares Russell Midcap ETF
The iShares Russell Midcap ETF is a diversified equity fund that tracks the Russell Midcap Index, providing exposure to a broad range of mid-cap stocks in the US market. With a low expense ratio and a large number of holdings, this fund offers a cost-effective way to invest in the mid-cap segment of the US equity market.
VO - Vanguard Mid-Cap ETF
The Vanguard Mid-Cap ETF provides diversified exposure to mid-cap stocks in the US market, offering a balanced portfolio of approximately 330 individual holdings. With a low expense ratio, this fund is an attractive option for long-term investors seeking to minimize costs. It tracks the CRSP US Mid Cap Index, providing a broad-based exposure to the mid-cap segment of the US equity market.
Tabella di confronto
| IWR | VO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Russell Midcap ETF | Vanguard Mid-Cap ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | Russell Midcap Index | CRSP US Mid Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.04% |
| Inception Date | 2001-07-17 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 812 | 330 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.