ETF Comparison: IFRA vs XLU
Descrizioni ETF
IFRA - iShares U.S. Infrastructure ETF
The iShares U.S. Infrastructure ETF is an exchange-traded fund that tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, providing exposure to a diversified portfolio of U.S. infrastructure companies. The fund is designed to capture the performance of the U.S. infrastructure sector, which includes companies involved in the development, maintenance, and operation of infrastructure assets such as roads, bridges, airports, and utilities.
XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund
The Utilities Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Utilities Select Sector Index, providing exposure to the U.S. utilities sector. It offers a low-risk investment option with relatively high distribution yields, making it suitable for investors seeking to establish low-risk equity exposure or enhance their portfolio's current returns. The fund's market capitalization-weighted portfolio is composed of large-cap stocks, with a focus on the utilities sector.
Tabella di confronto
| IFRA | XLU | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares U.S. Infrastructure ETF | Utilities Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index | S&P Utilities Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.30% | 0.09% |
| Inception Date | 2018-04-03 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 162 | 32 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.