ETF Comparison: H4ZB vs H41J
Descrizioni ETF
H4ZB - HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
The HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP is a large, diversified equity fund that tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. With a low expense ratio of 0.07%, it is an attractive option for investors seeking to invest in the UK market.
H41J - HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD
The HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD is an actively managed exchange-traded fund that tracks a diversified portfolio of equities from developed and emerging markets worldwide, using a multi-factor strategy that combines value, momentum, quality, low risk, and size factors. The fund aims to provide long-term capital growth and income, with a competitive total expense ratio of 0.25% per annum.
Tabella di confronto
| H4ZB | H41J | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | FTSE 100 | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.25% |
| Inception Date | 2009-08-24 | 2014-07-04 |
| Number Of Holdings | 101 | 485 |
| Currency | GBP | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United Kingdom | Global |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.