ETF Comparison: GXC vs YINN
Descrizioni ETF
GXC - SPDR S&P China ETF
The SPDR S&P China ETF provides diversified exposure to the Chinese equity market, tracking the S&P China BMI Index. With a large-cap focus, the fund invests in a broad range of sectors, including financials, energy, and materials. It offers a cost-effective way to access one of the world's most important economies, with a competitive expense ratio and a diversified portfolio of over 1,150 holdings.
YINN - Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares
The Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the FTSE China 50 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for China's large-cap stocks. It is designed for traders with a high risk tolerance and a short-term investment horizon, as the leverage resets daily, resulting in compounding returns when held for multiple periods.
Tabella di confronto
| GXC | YINN | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR S&P China ETF | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares |
| Fund Provider | State Street | Rafferty Asset Management |
| Index | S&P China BMI Index | FTSE China 50 Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 1.47% |
| Inception Date | 2007-03-19 | 2009-12-03 |
| Number Of Holdings | 1159 | 2 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.