ETF Comparison: GUSA vs GLOV
Descrizioni ETF
GUSA - Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
The Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF tracks the performance of the Solactive GBS United States 1000 Index, providing broad-based exposure to large-cap equities in the United States.
GLOV - Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of low-volatility stocks from developed markets.
Tabella di confronto
| GUSA | GLOV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.25% |
| Inception Date | 2022-04-05 | 2022-03-15 |
| Number Of Holdings | 1011 | 369 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.