ETF Comparison: FXR vs XHB
Descrizioni ETF
FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
The First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Industrials Index, providing exposure to the U.S. industrials sector. The fund employs a unique, quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. With a multi-cap approach, FXR offers a diversified portfolio of industrials stocks, with a focus on broad-based exposure.
XHB - SPDR S&P Homebuilders ETF
The SPDR S&P Homebuilders ETF provides exposure to the U.S. homebuilding industry, offering a diversified portfolio of companies involved in the domestic housing market. The fund tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index, investing in a range of companies, from pure play homebuilders to those related to the industry, such as home furnishings retailers. With an equal weighting methodology, the fund ensures that exposure is spread evenly across its component companies.
Tabella di confronto
| FXR | XHB | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | SPDR S&P Homebuilders ETF |
| Fund Provider | First Trust | State Street |
| Index | StrataQuant Industrials Index | S&P Homebuilders Select Industry Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.61% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2006-01-31 |
| Number Of Holdings | 138 | 36 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.