ETF Comparison: FTSM vs FTCS
Descrizioni ETF
FTSM - First Trust Enhanced Short Maturity ETF
The First Trust Enhanced Short Maturity ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of short-term bonds, aiming to provide income and capital preservation. The fund focuses on the broad credit market, with a proprietary weighting scheme, and has a short-term investment horizon.
FTCS - First Trust Capital Strength ETF
The First Trust Capital Strength ETF is an equity fund that tracks the NASDAQ Capital Strength Index, focusing on large-cap companies in the United States. The fund employs a fundamental investment approach, equally weighting its 51 holdings to provide broad-based exposure to the market.
Tabella di confronto
| FTSM | FTCS | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | First Trust Capital Strength ETF |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | Active (No Index) | NASDAQ Capital Strength Index |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.54% |
| Inception Date | 2014-08-05 | 2006-07-06 |
| Number Of Holdings | 301 | 51 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Active | Growth |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.