ETF Comparison: FTGC vs SGOL
Descrizioni ETF
FTGC - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
The First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund is an actively managed exchange-traded fund that provides diversified exposure to a broad range of commodities. The fund's investment strategy is designed to provide returns through a combination of long and short positions in commodity futures, options, and other instruments.
SGOL - abrdn Physical Gold Shares ETF
The abrdn Physical Gold Shares ETF provides investors with a secure way to gain exposure to the price of gold bullion. The fund physically holds gold bars in a secure vault in Switzerland, which is audited twice a year, and publishes the serial numbers of the bars for added transparency. This ETF offers a unique investment opportunity for those seeking to invest in precious metals with greater peace of mind.
Tabella di confronto
| FTGC | SGOL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| Fund Provider | First Trust | Abrdn Plc |
| Index | Active (No Index) | LBMA Gold Price PM |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.02% | 0.17% |
| Inception Date | 2013-10-22 | 2009-09-09 |
| Number Of Holdings | 14 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.