ETF Comparison: FRTY vs IVOO
Descrizioni ETF
FRTY - Alger Mid Cap 40 ETF
The Alger Mid Cap 40 ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of mid-cap stocks in the United States, aiming to provide long-term growth and capital appreciation.
IVOO - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
The Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF is a low-cost, diversified investment solution that tracks the S&P MidCap 400 Index, providing exposure to a broad range of mid-cap US stocks. With a balanced portfolio of nearly 400 individual holdings, this ETF offers a convenient way to tap into the growth potential of mid-cap companies while managing risk. Its competitive expense ratio makes it an attractive option for long-term investors seeking to minimize costs.
Tabella di confronto
| FRTY | IVOO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Alger Mid Cap 40 ETF | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF |
| Fund Provider | Alger | Vanguard |
| Index | S&P MidCap 400 | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.60% | 0.10% |
| Inception Date | 2021-02-26 | 2010-09-09 |
| Number Of Holdings | 41 | 403 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.