ETF Comparison: FDL vs VPU
Descrizioni ETF
FDL - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
The First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) is an equity ETF that tracks the Morningstar Dividend Leaders Index, providing exposure to large-cap and mega-cap companies with a history of consistent and sustainable dividend payments. The fund's focus on dividend yield and value securities makes it an attractive option for investors seeking income generation and stability in their portfolios.
VPU - Vanguard Utilities ETF
The Vanguard Utilities ETF provides diversified exposure to the US utilities sector, offering a low-volatility investment opportunity with attractive dividend yields. With a market-cap weighting scheme, this ETF tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, providing a broad-based investment approach.
Tabella di confronto
| FDL | VPU | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Vanguard Utilities ETF |
| Fund Provider | First Trust | Vanguard |
| Index | Morningstar Dividend Leaders Index | MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.10% |
| Inception Date | 2006-03-09 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 102 | 68 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.