ETF Comparison: EPP vs VPL
Descrizioni ETF
EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
The iShares MSCI Pacific ex Japan ETF provides investors with a way to tap into the Asia Pacific region, excluding Japan. This ETF offers a broad-based exposure to developed Asia Pacific economies, with a focus on large-cap stocks. It can be a useful tool for investors looking to fine-tune their international equity exposure, avoiding Japan in favor of more promising economies. The fund is dominated by Australian equities and has a bias towards large-cap and mega-cap stocks, with significant allocations to the banking sector.
VPL - Vanguard FTSE Pacific ETF
The Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) is a low-cost equity fund that tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia Pacific region. The fund's portfolio is concentrated in Japan and Australia, with a diverse sector allocation and a focus on large-cap stocks. With a low expense ratio and commission-free trading for some investors, VPL is an attractive option for those seeking long-term exposure to advanced Asia Pacific economies.
Tabella di confronto
| EPP | VPL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | Vanguard FTSE Pacific ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI Pacific ex-Japan Index | FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.08% |
| Inception Date | 2001-10-25 | 2005-03-04 |
| Number Of Holdings | 108 | 2438 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.