ETF Comparison: EMB vs VWOB
Descrizioni ETF
EMB - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF provides exposure to debt of emerging markets issuers denominated in U.S. dollars, offering a low-cost and diversified option for investors seeking to enhance current returns and achieve geographic diversification without exchange rate fluctuations.
VWOB - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
The Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF provides exposure to U.S.-dollar denominated debt issued by emerging market governments, offering a low-cost way to diversify a portfolio and enhance current returns without currency fluctuations.
Tabella di confronto
| EMB | VWOB | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.20% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2013-05-31 |
| Number Of Holdings | 630 | 715 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.