ETF Comparison: DX2S vs XCS2
Descrizioni ETF
DX2S - Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
The Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is an equity ETF that tracks the S&P/ASX 200 index, which comprises the 200 largest and most actively traded Australian companies. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends annually. With a total expense ratio of 0.50% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the Australian equity market.
XCS2 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the FTSE Australian Government Bond index, providing exposure to Australian government bonds with a focus on long-term returns. The fund has a low expense ratio of 0.25% and follows a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
Tabella di confronto
| DX2S | XCS2 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | S&P/ASX 200 | FTSE Australian Government Bond |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.25% |
| Inception Date | 2008-01-17 | 2010-05-19 |
| Number Of Holdings | 200 | 26 |
| Currency | AUD | AUD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Australia | Australia |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.