ETF Comparison: DFIV vs PDN
Descrizioni ETF
DFIV - Dimensional International Value ETF
The Dimensional International Value ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of large-cap value equities from developed markets outside the US, aiming to provide long-term capital growth.
PDN - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF provides investors with exposure to mid-cap equities in developed markets outside of the U.S., offering a unique risk/return profile and increased sensitivity to local consumption. This ETF tracks a RAFI-weighted index, which may appeal to those who believe in the merits of fundamental weighting. It can be used to construct a well-rounded long-term portfolio with international stock exposure, complementing large cap-heavy ETFs.
Tabella di confronto
| DFIV | PDN | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Dimensional International Value ETF | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF |
| Fund Provider | Dimensional | Invesco |
| Index | Active (No Index) | FTSE RAFI Developed x US Mid/Small |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.49% |
| Inception Date | 2021-09-13 | 2007-09-27 |
| Number Of Holdings | 520 | 1496 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.