ETF Comparison: DBMF vs BTAL
Descrizioni ETF
DBMF - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
The iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide investors with a diversified portfolio of managed futures strategies, focusing on global macro trends. The fund's proprietary weighting scheme aims to optimize returns while managing risk.
BTAL - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
The AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund is an alternative ETF that employs a long/short strategy to capture the spread return between high beta and low beta stocks in the U.S. equity market. The fund maintains a sector-neutral portfolio with equal weighted long and short positions in each sector, aiming to provide a low-correlation diversification tool for investors. It can be used to smooth out portfolio volatility or as a means of generating alpha over long and short time periods.
Tabella di confronto
| DBMF | BTAL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund |
| Fund Provider | iM Global Partner US LLC | AGF |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 1.43% |
| Inception Date | 2019-05-08 | 2011-09-13 |
| Number Of Holdings | 3 | 401 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.