ETF Comparison: D500 vs SC0H
Descrizioni ETF
D500 - Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist is an equity ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a low expense ratio of 0.05%, it offers a cost-effective way to invest in the US market. The ETF distributes dividends quarterly and has a large asset base of over 3,673 million euros.
SC0H - Invesco MSCI USA UCITS ETF
The Invesco MSCI USA UCITS ETF is a cost-effective way to track the performance of the US stock market, providing exposure to a broad range of leading companies. With a low expense ratio of 0.05%, this fund is an attractive option for investors seeking long-term growth.
Tabella di confronto
| D500 | SC0H | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | Invesco MSCI USA UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | S&P 500 | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.05% |
| Inception Date | 2015-10-26 | 2009-03-31 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.