ETF Comparison: CXSE vs MCHI
Descrizioni ETF
CXSE - WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
The WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, providing broad exposure to Chinese equities while excluding state-owned enterprises. The fund's market capitalization-weighted approach focuses on large-cap companies, offering a blend of investment styles.
MCHI - iShares MSCI China ETF
The iShares MSCI China ETF provides diversified exposure to the Chinese equity market, offering a broad-based, market capitalization-weighted portfolio of large-cap stocks. It is a useful tool for investors seeking to overweight China in a long-term portfolio or implement a tactical tilt towards the BRIC member.
Tabella di confronto
| CXSE | MCHI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | iShares MSCI China ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | BlackRock |
| Index | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index | MSCI China |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.59% |
| Inception Date | 2012-09-19 | 2011-03-29 |
| Number Of Holdings | 191 | 647 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.