ETF Comparison: CEMS vs IUVE
Descrizioni ETF
CEMS - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Enhanced Value index, focusing on value stocks from European industrial countries. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.25% per annum. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of EUR 1,371 million, with a long-only investment strategy and accumulating distribution policy.
IUVE - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on US stocks selected according to the value factor strategy and ESG criteria. The fund aims to provide long-term capital growth while incorporating environmental, social, and corporate governance considerations.
Tabella di confronto
| CEMS | IUVE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Enhanced Value | MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-01-16 | 2021-06-29 |
| Number Of Holdings | 152 | 129 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.