ETF Comparison: CAHCHA vs SXR2
Descrizioni ETF
CAHCHA - UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Canada (CHF Hedged) index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. The fund is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.36% p.a.. It follows a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index by full replication.
SXR2 - iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a low expense ratio of 0.48%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF accumulates and reinvests dividends, making it a suitable option for long-term investors.
Tabella di confronto
| CAHCHA | SXR2 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI Canada (CHF Hedged) | MSCI Canada |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.48% |
| Inception Date | 2015-01-30 | 2010-01-12 |
| Number Of Holdings | 88 | 87 |
| Currency | CHF | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.