ETF Comparison: 4RUE vs NGXL
Descrizioni ETF
4RUE - WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged
The WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged ETF tracks the two times leveraged performance of futures contracts on silver, providing investors with amplified exposure to the precious metal. With a total expense ratio of 0.98% p.a., this ETF offers a synthetic replication of the underlying index through a swap. Launched in 2008, it is a small fund with approximately 44 million euros in assets under management, domiciled in Jersey.
NGXL - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged ETF tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Leverage (3x) index, providing three times leveraged exposure to natural gas commodity futures. The fund is designed for investors seeking to gain amplified exposure to the natural gas market.
Tabella di confronto
| 4RUE | NGXL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Silver Future Leverage (2x) | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Leverage (3x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.98% | 0.99% |
| Inception Date | 2008-03-11 | 2012-12-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Materials | Energy |
| Sector Detail | Precious Metals | Natural Gas |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.