ETF Comparison: 18MF vs DBPG
Descrizioni ETF
18MF - Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR
The Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR is an exchange-traded fund that seeks to provide investors with a leveraged exposure to the US equity market. The fund tracks the MSCI USA Leverage (2x) index, which aims to deliver two times the daily performance of the MSCI USA index, comprising around 600 leading US stocks. With a total expense ratio of 0.50% per annum, the ETF uses a synthetic replication method with a swap to track the underlying index. The fund distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in France.
DBPG - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide two times the daily performance of the S&P 500 index, which tracks large-cap US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.60% p.a.. It is domiciled in Luxembourg and has a total fund size of approximately 314 million USD.
Tabella di confronto
| 18MF | DBPG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | MSCI USA Leverage (2x) | S&P 500® Leverage (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.6% |
| Inception Date | 2009-06-16 | 2010-03-18 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.