Indicateurs de risque
Risk of Loss Metrics
CVaR
Definition
La Conditional Value at Risk (CVaR), également appelée expected shortfall, mesure le risque dans le pire scénario d'un portefeuille. La CVaR est obtenue en prenant une moyenne pondérée des pertes « extrêmes » situées dans la queue de la distribution des rendements possibles, au-delà du seuil de la Value at Risk (VaR).
Related Metrics
Explore other metrics in the Risk of Loss Metrics category