ETF Comparison: YCS vs FXE
Descriptions des ETF
YCS - ProShares UltraShort Yen
The ProShares UltraShort Yen ETF is designed for investors seeking to bet against the Japanese yen's performance relative to the US dollar or to hedge against existing yen exposure. It utilizes daily leverage, aiming to achieve amplified returns over a single trading session.
FXE - Invesco CurrencyShares Euro Trust
The Invesco CurrencyShares Euro Trust is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the euro, allowing them to benefit from a strengthening euro relative to the US dollar. This fund can be used as a hedging tool or for those looking to bet against the US dollar.
Tableau comparatif
| YCS | FXE | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ProShares UltraShort Yen | Invesco CurrencyShares Euro Trust |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Invesco |
| Index | Japanese Yen per U.S. Dollar (200%) | Euro |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.40% |
| Inception Date | 2008-11-25 | 2005-12-09 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | JPY | EUR |
| Region | Japan | Developed Markets |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.