ETF Comparison: XUSW vs CSY1
Descriptions des ETF
XUSW - Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund uses a synthetic replication method with a swap and distributes dividends annually.
CSY1 - CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD
The CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.09%, the fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund, and has a large asset base of €2,706 million. Launched in 2020, the fund is domiciled in Ireland and provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
Tableau comparatif
| XUSW | CSY1 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Credit Suisse |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.09% |
| Inception Date | 2023-03-08 | 2020-03-13 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.