ETF Comparison: XTC5 vs NK4J
Descriptions des ETF
XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C is a European bond ETF that tracks the inverse performance of the iTraxx Crossover 5 Year index, which consists of 50 credit derivatives on European corporates in the high yield universe. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.24%. It is an accumulating fund, meaning that interest income is reinvested in the ETF.
NK4J - Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse index, providing a daily leveraged short exposure to US government bonds with a 10-year maturity.
Tableau comparatif
| XTC5 | NK4J | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Amundi |
| Index | iTraxx® Crossover 5y Short | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.2% |
| Inception Date | 2007-11-07 | 2014-01-08 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Credit derivatives | Government Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.